О показателях ПАММ-счета

Статистические показатели ПАММ-счета

Статистика ПАММ-счета — это тоже картина ПАММ-счета, но выраженная в цифрах. Это тот сухой остаток, который говорит о фактах ПАММ-счета, каким бы красивым ни казался его график. Основными показателями ПАММ-счета являются оценки его доходности, рисков и их соотношения.

Показатели ПАММ-счета Marlboro:4449

Показатели доходности:

  • Доход за период — прирост в процентах, полученный за период расчета. Это тот чистый доход, который получил бы инвестор, вложивший выбранную сумму в ПАММ-счет в день начала расчета. Показатель говорит о потенциальной доходности ПАММ-счета, хотя и не гарантирует ее получения в будущем. Значение исторической доходности поможет решить, соответствует ли она вашим ожиданиям. 
  • Средняя доходность — усредненное значение доходности. Значение показывает, какую доходность в среднем получал бы инвестор ПАММ-счета каждый месяц, квартал, полгода или год. Считается как корень степени N из дохода за период, где N — число интервалов усреднения (например, месяцев) в периоде. При достаточном периоде расчета этот показатель более надежен для оценки потенциальной доходности.

Показатели рисков:

  • Максимальная просадка — максимальный относительный убыток, который имел место на периоде расчета. Это основная оценка возможных убытков по ПАММ-счету. Значение говорит о том, какой была самая большая «яма» в доходности ПАММ-счета. Инвестор должен быть готов к временным убыткам такого размера. Причем нужно иметь в виду, что это не ограничение убытков — максимальная просадка со временем может стать и больше. 
  • Максимальная загрузка депозита — доля депозита, используемая как залог по открытым сделкам. Загрузка депозита отражает используемое кредитное плечо. Например, если управляющий торгует валютными парами, загрузка 10% означает использование плеча 1:10. При изменении курса валюты на 1% (обычно дневные колебания на валютном рынке не превышают 1–2%) доходность ПАММ-счета изменится на 10%. Очевидно, чем больше загрузка депозита, тем выше риски ПАММ-счета. 
  • Агрессивность — мера волатильности дневной торговли ПАММ-счета. Агрессивность отражает средний размер дневных колебаний доходности ПАММ-счета, чем она больше, тем быстрее и больше могут быть получены как убытки, так и прибыль. 
  • Максимальный дневной убыток показывают наиболее резкое движение доходности в течение одного торгового дня. Максимальный дневной убыток позволяет оценить, какая просадка может быть получена в течение всего нескольких неудачных дней.

Доходность/Риск:

  • Коэффициент Калмара — отношение средней доходности к максимальной просадке за период расчета. Это один из основных показателей того, насколько доходность ПАММ-счета оправдывает его риски, и как быстро ПАММ-счет может восстановиться после просадки. Агрессивные и консервативные счета могут иметь одинаковый коэффициент Калмара. Показатель относительный, поэтому рядом всегда выводится индикатор уровня его значения. Если индикатор зеленый, то значение показателя в норме и выше.
  • Дневное матожидание — вероятный дневной прирост доходности ПАММ-счета. Считается на основе доли успешных сделок и средних прибыли и убытков. Матожидание показывает, насколько в среднем ежедневно рос ПАММ-счет с учетом прибыльных и убыточных сделок.
  • Средняя прибыль/Средний убыток — отношение средней дневной прибыли к среднему дневному убытку. Показатель говорит, во сколько раз средняя прибыль превосходит средний убыток ПАММ-счета. Чем показатель больше, тем лучше.

Статистические показатели не гарантируют будущих результатов, но призваны оценить их вероятность. Очень важно, чтобы они относились к торговле, которая ведется именно сейчас, и были построены на достаточном объеме данных. Показатели за прошлый год не будут актуальны сегодня, если управляющий меняет торговую систему каждые полгода. Показатели, построенные на годовом периоде значительно надежнее показателей за один месяц.

 

Авторские права на статью принадлежат Pammin.ru.
При копировании материалов установка прямой ссылки на источник является обязательной.

Поддержите наш проект, присоединившись к Партнерской группе Pammin.

Если наш сервис принес вам пользу, мы будем благодарны, если вы в ответ поможете нам и дальше поддерживать и развивать Pammin.

Как присоединиться к нашей Партнерской группе*:

При регистрации на сайте Альпари укажите ID Партнера: 1201946 (показать пример).

При открытии управляемых счетов указывайте ID Партнера: 10212605 (показать пример).

Спасибо за поддержку!

* Правила присоединения к партнерской группе являются условиями официальной Партнерской программы компании Альпари.