Показатели ПАММ-счёта

 
Обновлено 28.03.2024
Средний год -36%
Доход за 5 г. -89%
Средний месяц -3,6%
Последний день 0%
Последний месяц 0,6%
Последние 3 месяца 0,6%
Последние полгода -29,7%
Последний год -56,9%
Макс. просадка 96%
Худший день 20%
Макс. плечо 1:85
Станд. отклонение 21,4%
Нисходящий риск 13,8%
Лучший день 23%
Волатильность 6,5%
Доход / риск -0,4
Коэф. Калмара -0,0377
Коэф. Шарпа -0,2055
Коэф. Сортино -0,3202
Коэф. Швагера 1,13
Рекоменд. срок от 24 м.
Макс. срок просадки 4 г.
Период расчета 5 г.
Торговых дней 1103 (84%)
Срок работы счета 5 г.
Текущие показ.
Просадка 95% / 96%
Cрок просадки 4 / 4 г.

О показателях ПАММ-счета

Показатели ПАММ-счета говорят о доходности и риске торговой системы, текущем состоянии и сроке, на который разумно инвестировать.

Ожидаемый доход

Средний годовой доход, который показывал ПАММ-счет на истории. Это не гарантия будущей прибыли, но ее вероятное значение. Считается чистая доходность инвестора в процентах от суммы вклада.

Оценка риска

Риск — доля вложенных средств, возможную потерю которой нужно закладывать при планировании инвестиций.

Основная оценка риска — максимальная историческая просадка, т.е. убыток, который уже был в прошлом. Кроме этого, нужно учитывать декларацию и агрессивность счета:

  • Если в декларации заявлена макс. просадка больше фактической, берите ее.
  • Если худший день больше 30%, закладывайте риск 100%.
  • Если в декларации стоит риск на сделку 100%, закладывайте риск 100%.

Срок вклада

У каждого счета есть минимальный рекомендованный срок инвестирования — это горизонт, на котором выше вероятность получения прибыли. Рекомендованный срок считается по макс. сроку просадки.

Доходность по месяцам

В правом верхнем углу есть подвкладка «По месяцам». На ней показана доходность по календарным месяцам. Считается чистый доход условного инвестора со дня открытия счета. В таблице также выводится максимальная просадка, которая была достигнута в течение каждого месяца.

Посмотреть ПАММ-счет на сайте брокера
Вложить реальные деньги
 Добавить в портфель
Форум Альпари