Обновлено 23.07.2012
Средний год |
-69% |
Доход за 2,7 г. |
-96% |
Средний месяц |
-9,2% |
Последний день |
-3,4% |
Последний месяц |
-13,6% |
Последние 3 месяца |
-27,5% |
Последние полгода |
-59,7% |
Последний год |
-74,9% |
Макс. просадка |
97% |
Худший день |
28% |
Макс. плечо |
1:66 |
Станд. отклонение |
26,6% |
Нисходящий риск |
18,9% |
Лучший день |
46% |
Волатильность |
7,6% |
Доход / риск |
-0,7 |
Коэф. Калмара |
-0,0951 |
Коэф. Шарпа |
-0,3766
|
Коэф. Сортино |
-0,5311 |
Коэф. Швагера |
1,054 |
Рекоменд. срок |
от 24 м. |
Макс. срок просадки |
2,4 г. |
Период расчета |
2,7 г. |
Торговых дней |
609 (87%) |
Срок работы счета |
2,7 г. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
97% / 97% |
Cрок просадки |
2,4 / 2,4 г. |