Обновлено 08.11.2012
Средний год |
20% |
Доход за 2,3 г. |
53% |
Средний месяц |
1,6% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
2,3% |
Последние 3 месяца |
2,3% |
Последние полгода |
3,6% |
Последний год |
-9,4% |
Макс. просадка |
70% |
Худший день |
56% |
Макс. плечо |
1:115 |
Станд. отклонение |
27,4% |
Нисходящий риск |
11,6% |
Лучший день |
73% |
Волатильность |
9,1% |
Доход / риск |
0,3 |
Коэф. Калмара |
0,0221 |
Коэф. Шарпа |
0,0276
|
Коэф. Сортино |
0,0648 |
Коэф. Швагера |
1,429 |
Рекоменд. срок |
от 12 м. |
Макс. срок просадки |
11,5 м. |
Период расчета |
2,3 г. |
Торговых дней |
283 (47%) |
Срок работы счета |
2,3 г. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
18% / 70% |
Cрок просадки |
11,5 / 11,5 м. |
Макс. плечо |
115 / 100 |
Худший день |
56 / 25% |