Обновлено 04.01.2012
Средний год |
-100% |
Доход за 2,5 м. |
-100% |
Средний месяц |
-94,6% |
Последний день |
-95,3% |
Последний месяц |
-100% |
Макс. просадка |
100% |
Худший день |
97% |
Макс. плечо |
1:517 |
Станд. отклонение |
338,7% |
Нисходящий риск |
49,3% |
Лучший день |
14% |
Волатильность |
19,1% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,9462 |
Коэф. Шарпа |
-0,2816
|
Коэф. Сортино |
-1,9358 |
Коэф. Швагера |
0,443 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
28 д. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
50 (91%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
100% / 100% |
Cрок просадки |
28 / 28 д. |
Макс. плечо |
517 / 10 |