Обновлено 30.05.2012
Средний год |
10% |
Доход за 2,5 м. |
2% |
Средний месяц |
0,8% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
13,1% |
Макс. просадка |
51% |
Худший день |
34% |
Макс. плечо |
1:99 |
Станд. отклонение |
16% |
Нисходящий риск |
11,2% |
Лучший день |
29% |
Волатильность |
13,3% |
Доход / риск |
0,2 |
Коэф. Калмара |
0,016 |
Коэф. Шарпа |
0,0013
|
Коэф. Сортино |
0,0018 |
Коэф. Швагера |
1,083 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
45 (82%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
4% / 51% |
Cрок просадки |
2 / 2 м. |