Обновлено 03.08.2012
Средний год |
9% |
Доход за 2 м. |
1% |
Средний месяц |
0,7% |
Последний день |
-26,5% |
Последний месяц |
-13,7% |
Макс. просадка |
39% |
Худший день |
36% |
Макс. плечо |
1:115 |
Станд. отклонение |
14,5% |
Нисходящий риск |
6,5% |
Лучший день |
28% |
Волатильность |
7,5% |
Доход / риск |
0,2 |
Коэф. Калмара |
0,0191 |
Коэф. Шарпа |
-0,0035
|
Коэф. Сортино |
-0,0077 |
Коэф. Швагера |
0,708 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
14 д. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
42 (100%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
0% / 39% |
Cрок просадки |
— / 14 д. |