Результаты портфеля, июнь'12

Закончился второй месяц работы консервативного портфеля.

Итоговая доходность: -0,93%
Прирост чистых средств (от 10 000$): -93,21 $
Максимальная просадка: 3,38%
Пик доходности: 0,84%
Макс. дневной убыток: 0,88%

Пока что топчимся на месте, прибыль по 6-ти счетам компенсируется убытком по 4-м остальным, и ситуация, судя по всему, не изменится, пока не возобновится рост у ice12, Marlboro и Exchange Adviser. В итоге доходность в районе нуля, результат хуже целевых показателей, хотя и в пределах нормы.

Порадовал рост Izhevsk Capital (22% за 2 месяца), вышли в зеленую зону M2001 и AleksN. Обновил максимум Kostas, стабильный рост показывают Petrov_Ivan и Valery S. По всем положительным счетам для сохранения баланса выведена месячная прибыль.

Продолжается просадка у Exchange Adviser, MaximM, Marlboro и ice12.

У Exchange Adviser текущая просадка от максимума около 23% сроком 4,5 месяца. С момента инвестирования просадка 9% и убыток по портфелю порядка 1%. До границ нормы еще очень далеко, торговля в рамках системы, и я верю в обновление максимума в течение нескольких месяцев, как и в долгосрочный рост золота.

MaximM 18-го июня увеличил свой максимальный исторический убыток до 31,2% (предыдущий был 30%). Событие неприятное, но пока что в рамках установленного нормального риска в 35%. С момента инвестирования это просадка порядка 9% и убыток по портфелю также в районе 1%. Надеюсь, дно пройдено, и дальше будем постепенно расти.

Marlboro в этом месяце также обновил свою историческую просадку, добравшись в конце июня почти до -52% от максимума. Для портфеля текущий убыток по счету составляет 1,3%. По размеру просадки уже очень близко к границе доверия, но в целом в рамках статистики системы за 13 лет, поэтому уверенность в росте еще сохраняется, ждем благоприятной фазы рынка и бурного роста. Если ничего не сломалось, счет обновит максимум до конца года.

У ice12, как у самого агрессивного счета в портфеле, самая большая просадка: 30% с момента инвестирования, 50% от максимума, но за счет малой доли по портфелю убыток чуть больше 2%. В целом размер и срок просадки в пределах нормы. Обычно максимум на этом счете обновляется не реже чем раз в 5-6 месяцев, текущая просадка длится 3,5 месяца, так что справедливо ожидать роста в ближайшие месяцы. За последний месяц наблюдался небольшой рост, что не может не радовать после почти 3-х месяцев тотального убытка.