Изменения в оценке агрессивности

С сегодняшнего дня агрессивность торговли у нас считается не по среднему, а по максимальному дневному убытку ПАММ-счета.

К консервативным относятся счета, дневной убыток которых не превышал 15%, остальные показываются в списке агрессивных.

Кроме того, максимальный дневной убыток теперь учитывает колебания внутри дня. Считается как отношение цены low к цене open, т. е. показывает, как глубоко опускалась доходность в течение дня, даже если день был закрыт в плюсе.

Макс. дневной убыток хорошо подходит для оценки риска. Обычно большой дневной убыток говорит о дальних стопах или их отсутствии, что означает высокий риск быстрых больших потерь. Кроме того, статистика по дневному убытку накапливается быстрее. Это позволяет оценить «норму» убытка еще до появления больших просадок. По нашим наблюдениям максимальная просадка на большой истории часто не превышает значения трех худших дней подряд, т. е. макс. дневного убытка в степени 3.