Максимальный риск на сделку и дневной убыток

Gainer:205788

В декларации заявлен максимальный риск на сделку 10%, при этом в описании сказано:

"одновременно может быть открыто несколько позиций с общим риском до 10% в сутки без учета проскальзываний и потери прибыли по позициям, открытым в предыдущие дни."

Как можете оценить возможный дневной убыток или убыток в результате серии убыточных сделок?

Galkov
24 февраля 2012 г.
ПАММ-счета
1

Комментарии (1)

Максимальный дневной убыток теоретически не ограничен.

Во-первых, позиции на выходные остаются открытыми, и величину будущих воскресных гэпов и связанных с ними проскальзываний знать никто не может.

Во-вторых, 10% - это риск по исходным стопам в день открытия позиций (отдельные сделки могут быть открыты по одному инструменту или по инструментам с сильной корреляцией, поэтому в графе "Риск на сделку" указал общий риск). Если позиции уходят в плюс, а стопы не перенесены, риск увеличивается на величину прибыли, то есть тоже неограниченно. Задержка переноса стопов может составлять несколько дней.

Серия убыточных дней может быть любой вплоть до потери счета, хотя при среднем дневном результате +-3% быстрой просадки быть не должно.

Gainer
25 февраля 2012 г.
войти, чтобы ответить на этот комментарий.
0

Блог ПАММ-счета Gainer:205788 (Gainer:)

Максимальный риск на сделку и дневной убыток