Здравствуйте.
Предлагаю инвесторам ознакомиться с характеристиками используемых на моем счете торговых систем. По моему мнению, подобная информация может оказаться полезной при оценке потенциала управляющего. Кому-то это придаст уверенности, кого-то может быть остановит.
В двух словах постараюсь объяснить применяемую тактику разработки ТС. Она проходит в четыре этапа (для примера использую сегодняшнюю дату 2012.05.28:
- Оптимизация параметров на 7-ми летней истории (последний год остается для финальной проверки): 2004.. 2011
- Проверка устойчивости на новом участке истории: 2000 .. 2004
- Выбор лучшей системы из оставшихся после п.2: 2000 .. 2011
- Финальная проверка работоспособности за последний год: 2011 .. 2012.05.28
Как правило, системы прошедшие подобный отбор работают от нескольких месяцев до нескольких лет. Система удаляется из портфеля, если характер ее торговли перестает соответствовать предыдущим тестам. Переоптимизация и подстройка под новые условия рынка не производятся.
Приведенные графики построены по модели «Контрольных точек» т.к. мой компьютер не позволяет провести тест на истории 12 лет в режиме «Все тики». Это не означает, что такая проверка не проводится. При тестировании на меньших участках истории отчеты показывают полное соответствие сделок в режимах «Контрольных точек» и «Все тики». Тем более окончательную проверку системы проходят на демо счете, где анализируется соответствие проведенных на рынке сделок со сделками тестера.
