Здравствуйте.
На счете сложилась стандартная ситуация - наметился очередной неблагоприятный период, неоднократно прежде случавшийся, что, на мой взгляд, не должно вызывать опасений. Но раз уж инвесторы забеспокоились, мой долг поподробнее разъяснить происходящее.
Для примера разберем поведение пяти торговых систем, оказавших особое влияние на сложившуюся ситуацию. Ниже представлены графики их доходности на исторических данных за последние несколько лет.
http://forum.alpari.com/ru/attachment.php?attachmentid=251808&d=1390930833
Видно, что, несмотря на серии убыточных сделок в последние месяцы, нельзя говорить о тотальных нарушениях работоспособности. За исключением самой нижней кривой фиолетового цвета. Это яркий пример прекращения работы системы. Такое рано или поздно постигнет любую ТС. Главное вовремя отследить этот момент. У меня данный алгоритм автоматизирован. Как только система достигает максимальной исторической просадки, она выбывает из портфеля. Это продемонстрировано на следующем графике.
http://forum.alpari.com/ru/attachment.php?attachmentid=251807&d=1390930828
Здесь черная линия – результат тестирования вышеописанной ТС на истории, синяя и красная линии – результаты ее реальных торговых операций на счетах EUR и RUR соответственно (зеленая-демо счет). Видно, что при достижении определенного убытка, система прекратила торговлю.
Это не первый и не последний случай краха ТС, в моем арсенале имеется еще достаточное их количество, время от времени пишу новые, так что оснований для беспокойства нет совершенно никаких.
Весь парк моих торговых систем можно разбить на группы со схожими алгоритмами. Таким образом, результаты торговли систем внутри каждой из групп сильно коррелируют, приводя порой к довольно резким изменениям кривой доходности. Возникает вопрос, почему бы не оставить по одной, самой лучшей из группы. Дело в том, что, несмотря на сильную корреляцию сделок и схожесть алгоритмов, крах коррелирующих систем дело индивидуальное, т.е. в то время как одна из систем группы перестала работать, другие благополучно выбираются из просадки. Думаю не надо объяснять, что заранее предсказать судьбу каждой из них не представляется возможным. В общем, закон больших чисел на нашей стороне.
Посему, повелеваю! Сильным духом если не доливаться, то хотя бы не выходить. Остальным работать над собой, иначе на Форексе не заработать даже в качестве инвестора.
PS: Закон больших чисел в упрощенной интерпретации гласит: Если миллиард обезьян усадить за печатающие машинки, то хотя бы одна из них настучит «Евгения Онегина».
