Итак, выбор мной сделан в пользу не сильно измененной версии предыдущего робота. Основной упор был сделан на переосмысление рисков и условий тестирования.
Была ошибка в выборе слишком агрессивных настроек, хорошо работающих на тестере и не дающими максимально возможного результата в реале. Также отбраковывался для тестирования период 2005-2008. Это придавало излишней оптимистичности к прогнозу возможных уровней просадки и доходности.
Сейчас проведены некоторые изменения, стало возможным расширение интервала тестирования с 2005 г. с приемлемой точностью, настройки скорректированы. При тестировании искусственно делается запас на расширяющийся спред и плохое исполнение.
Исходя из тестов длительность просадки может быть до 1,5 лет глубиной в 60% на сбалансированном и 85% на агресивном счетах (сейчас просадка 53% и 85% соответственно). О годовой доходности в таком случае говорить сложно.
Кривая доходности будет менее волатильной, основные показатели от года к году также более ровные.
Торговля возобновится в понедельник 30 июня.
