Обновлено 14.10.2009
Средний год |
-98% |
Доход за 2,5 м. |
-54% |
Средний месяц |
-28,3% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-20,5% |
Макс. просадка |
63% |
Худший день |
11% |
Макс. плечо |
1:51 |
Станд. отклонение |
30,1% |
Нисходящий риск |
31,3% |
Лучший день |
26% |
Волатильность |
8,8% |
Доход / риск |
-1,6 |
Коэф. Калмара |
-0,4493 |
Коэф. Шарпа |
-0,9668
|
Коэф. Сортино |
-0,9297 |
Коэф. Швагера |
0,512 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
41 (82%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
63% / 63% |
Cрок просадки |
2 / 2 м. |