Обновлено 23.10.2009
Средний год |
8% |
Доход за 2,5 м. |
2% |
Средний месяц |
0,6% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
0% |
Макс. просадка |
0% |
Худший день |
— |
Макс. плечо |
1:3 |
Станд. отклонение |
1% |
Нисходящий риск |
0,6% |
Лучший день |
2% |
Волатильность |
1,1% |
Доход / риск |
785,2 |
Коэф. Калмара |
63,2543 |
Коэф. Шарпа |
-0,186
|
Коэф. Сортино |
-0,2947 |
Коэф. Швагера |
0 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 д. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
3 (5%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
0% / 0% |
Cрок просадки |
1 / 1 д. |