Обновлено 18.11.2009
Средний год |
-100% |
Доход за 3 м. |
-77% |
Средний месяц |
-39,2% |
Последний день |
6,1% |
Последний месяц |
-52,9% |
Макс. просадка |
82% |
Худший день |
38% |
Макс. плечо |
1:116 |
Станд. отклонение |
49% |
Нисходящий риск |
42,6% |
Лучший день |
53% |
Волатильность |
13,4% |
Доход / риск |
-1,2 |
Коэф. Калмара |
-0,4774 |
Коэф. Шарпа |
-0,8161
|
Коэф. Сортино |
-0,9398 |
Коэф. Швагера |
0,515 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
3 м. |
Период расчета |
3 м. |
Торговых дней |
53 (82%) |
Срок работы счета |
3 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
77% / 82% |
Cрок просадки |
3 / 3 м. |