Обновлено 30.11.2009
Средний год |
-100% |
Доход за 1 м. |
-99% |
Средний месяц |
-99% |
Последний день |
-1,5% |
Последний месяц |
-99,2% |
Макс. просадка |
99% |
Худший день |
99% |
Макс. плечо |
1:500 |
Станд. отклонение |
246% |
Нисходящий риск |
36,9% |
Лучший день |
26% |
Волатильность |
25,1% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,9956 |
Коэф. Шарпа |
-0,4055
|
Коэф. Сортино |
-2,7042 |
Коэф. Швагера |
0,454 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
23 д. |
Период расчета |
1 м. |
Торговых дней |
23 (92%) |
Срок работы счета |
1 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
99% / 99% |
Cрок просадки |
5 / 23 д. |