Обновлено 18.12.2009
Средний год |
-99% |
Доход за 2 м. |
-54% |
Средний месяц |
-30,2% |
Последний день |
-32,5% |
Последний месяц |
-57,4% |
Макс. просадка |
71% |
Худший день |
53% |
Макс. плечо |
1:128 |
Станд. отклонение |
22,5% |
Нисходящий риск |
21,9% |
Лучший день |
9% |
Волатильность |
10,1% |
Доход / риск |
-1,4 |
Коэф. Калмара |
-0,4242 |
Коэф. Шарпа |
-1,3743
|
Коэф. Сортино |
-1,4117 |
Коэф. Швагера |
0,452 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
24 д. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
36 (77%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
58% / 71% |
Cрок просадки |
24 / 24 д. |