Обновлено 29.01.2010
Средний год |
-100% |
Доход за 3,5 м. |
-99% |
Средний месяц |
-72,3% |
Последний день |
-78,7% |
Последний месяц |
-92,9% |
Последние 3 месяца |
-98,7% |
Макс. просадка |
99% |
Худший день |
91% |
Макс. плечо |
1:500 |
Станд. отклонение |
126,2% |
Нисходящий риск |
53,1% |
Лучший день |
133% |
Волатильность |
39,1% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,7267 |
Коэф. Шарпа |
-0,5791
|
Коэф. Сортино |
-1,376 |
Коэф. Швагера |
0,865 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2 м. |
Период расчета |
3,5 м. |
Торговых дней |
48 (64%) |
Срок работы счета |
3,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
99% / 99% |
Cрок просадки |
2 / 2 м. |