Обновлено 01.02.2010
Средний год |
30% |
Доход за 2,5 м. |
6% |
Средний месяц |
2,2% |
Последний день |
0,2% |
Последний месяц |
11,7% |
Макс. просадка |
21% |
Худший день |
9% |
Макс. плечо |
1:50 |
Станд. отклонение |
3,8% |
Нисходящий риск |
2% |
Лучший день |
11% |
Волатильность |
5,6% |
Доход / риск |
1,5 |
Коэф. Калмара |
0,1076 |
Коэф. Шарпа |
0,3759
|
Коэф. Сортино |
0,7037 |
Коэф. Швагера |
1,118 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
56 (93%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
10% / 21% |
Cрок просадки |
15 д. / 1 м. |