Обновлено 27.01.2010
Средний год |
-90% |
Доход за 2 м. |
-35% |
Средний месяц |
-17,6% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-23,9% |
Макс. просадка |
36% |
Худший день |
20% |
Макс. плечо |
1:90 |
Станд. отклонение |
14,4% |
Нисходящий риск |
14,9% |
Лучший день |
12% |
Волатильность |
10,1% |
Доход / риск |
-2,5 |
Коэф. Калмара |
-0,4844 |
Коэф. Шарпа |
-1,2779
|
Коэф. Сортино |
-1,2358 |
Коэф. Швагера |
0,562 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 м. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
19 (39%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
35% / 36% |
Cрок просадки |
1 / 1 м. |