Обновлено 19.02.2010
Средний год |
-56% |
Доход за 2,5 м. |
-17% |
Средний месяц |
-6,6% |
Последний день |
0,1% |
Последний месяц |
-7,7% |
Макс. просадка |
45% |
Худший день |
33% |
Макс. плечо |
1:119 |
Станд. отклонение |
15,6% |
Нисходящий риск |
12,6% |
Лучший день |
25% |
Волатильность |
6,5% |
Доход / риск |
-1,2 |
Коэф. Калмара |
-0,1463 |
Коэф. Шарпа |
-0,473
|
Коэф. Сортино |
-0,5824 |
Коэф. Швагера |
0,597 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
52 (87%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
35% / 45% |
Cрок просадки |
2 / 2 м. |