Обновлено 08.03.2010
Средний год |
-99% |
Доход за 2 м. |
-49% |
Средний месяц |
-30,4% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-4,5% |
Макс. просадка |
72% |
Худший день |
45% |
Макс. плечо |
1:72 |
Станд. отклонение |
6,4% |
Нисходящий риск |
29,4% |
Лучший день |
25% |
Волатильность |
11,7% |
Доход / риск |
-1,4 |
Коэф. Калмара |
-0,424 |
Коэф. Шарпа |
-4,8553
|
Коэф. Сортино |
-1,0628 |
Коэф. Швагера |
0,686 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2 м. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
38 (95%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
61% / 72% |
Cрок просадки |
2 / 2 м. |