Обновлено 15.04.2010
Средний год |
-100% |
Доход за 2 м. |
-96% |
Средний месяц |
-76,8% |
Последний день |
-0,7% |
Последний месяц |
-97,6% |
Макс. просадка |
99% |
Худший день |
97% |
Макс. плечо |
1:500 |
Станд. отклонение |
102% |
Нисходящий риск |
33% |
Лучший день |
155% |
Волатильность |
43,9% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,774 |
Коэф. Шарпа |
-0,7608
|
Коэф. Сортино |
-2,3543 |
Коэф. Швагера |
0,688 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
14 д. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
43 (93%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
98% / 99% |
Cрок просадки |
14 / 14 д. |