Обновлено 04.06.2010
Средний год |
-82% |
Доход за 2,5 м. |
-31% |
Средний месяц |
-13,4% |
Последний день |
-2,6% |
Последний месяц |
-41,7% |
Макс. просадка |
60% |
Худший день |
36% |
Макс. плечо |
1:100 |
Станд. отклонение |
45,9% |
Нисходящий риск |
25,6% |
Лучший день |
12% |
Волатильность |
7,3% |
Доход / риск |
-1,4 |
Коэф. Калмара |
-0,2226 |
Коэф. Шарпа |
-0,3085
|
Коэф. Сортино |
-0,5519 |
Коэф. Швагера |
0,879 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
16 д. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
56 (98%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
56% / 60% |
Cрок просадки |
16 / 16 д. |