Обновлено 18.05.2010
Средний год |
-81% |
Доход за 2 м. |
-22% |
Средний месяц |
-13,1% |
Последний день |
-14,4% |
Последний месяц |
-45,5% |
Макс. просадка |
55% |
Худший день |
33% |
Макс. плечо |
1:79 |
Станд. отклонение |
124,3% |
Нисходящий риск |
35,4% |
Лучший день |
16% |
Волатильность |
11,8% |
Доход / риск |
-1,5 |
Коэф. Калмара |
-0,2387 |
Коэф. Шарпа |
-0,1116
|
Коэф. Сортино |
-0,3919 |
Коэф. Швагера |
0,727 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
21 д. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
34 (87%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
55% / 55% |
Cрок просадки |
21 / 21 д. |