Обновлено 14.06.2010
Средний год |
-91% |
Доход за 2 м. |
-33% |
Средний месяц |
-18% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-15,7% |
Макс. просадка |
47% |
Худший день |
25% |
Макс. плечо |
1:15 |
Станд. отклонение |
14,9% |
Нисходящий риск |
20,1% |
Лучший день |
14% |
Волатильность |
10,8% |
Доход / риск |
-1,9 |
Коэф. Калмара |
-0,383 |
Коэф. Шарпа |
-1,2618
|
Коэф. Сортино |
-0,9337 |
Коэф. Швагера |
0,926 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 м. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
37 (82%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
39% / 47% |
Cрок просадки |
1 / 1 м. |