Обновлено 22.06.2010
Средний год |
-82% |
Доход за 2,5 м. |
-28% |
Средний месяц |
-13,2% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-83,7% |
Макс. просадка |
86% |
Худший день |
75% |
Макс. плечо |
1:386 |
Станд. отклонение |
254,4% |
Нисходящий риск |
36,7% |
Лучший день |
121% |
Волатильность |
49,4% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,1543 |
Коэф. Шарпа |
-0,0551
|
Коэф. Сортино |
-0,3817 |
Коэф. Швагера |
1,588 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
24 (46%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
86% / 86% |
Cрок просадки |
2 / 2 м. |