Обновлено 08.07.2010
Средний год |
45% |
Доход за 2,5 м. |
9% |
Средний месяц |
3,2% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-1,5% |
Макс. просадка |
28% |
Худший день |
23% |
Макс. плечо |
1:99 |
Станд. отклонение |
14,5% |
Нисходящий риск |
5,2% |
Лучший день |
24% |
Волатильность |
9,2% |
Доход / риск |
1,6 |
Коэф. Калмара |
0,1124 |
Коэф. Шарпа |
0,1629
|
Коэф. Сортино |
0,4543 |
Коэф. Швагера |
0,559 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1,5 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
33 (57%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
13% / 28% |
Cрок просадки |
1,5 / 1,5 м. |