Обновлено 01.06.2010
Средний год |
-99% |
Доход за 1 м. |
-40% |
Средний месяц |
-34% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-39,3% |
Макс. просадка |
75% |
Худший день |
65% |
Макс. плечо |
1:87 |
Станд. отклонение |
58,3% |
Нисходящий риск |
36,7% |
Лучший день |
60% |
Волатильность |
30,2% |
Доход / риск |
-1,3 |
Коэф. Калмара |
-0,4541 |
Коэф. Шарпа |
-0,5979
|
Коэф. Сортино |
-0,9481 |
Коэф. Швагера |
1,151 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 м. |
Период расчета |
1 м. |
Торговых дней |
15 (56%) |
Срок работы счета |
1 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
40% / 75% |
Cрок просадки |
1 / 1 м. |