Обновлено 17.06.2010
Средний год |
-100% |
Доход за 16 д. |
-97% |
Средний месяц |
-99,9% |
Последний день |
-91,9% |
Макс. просадка |
98% |
Худший день |
92% |
Макс. плечо |
1:520 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
98,1% |
Лучший день |
45% |
Волатильность |
51% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-1,0201 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,0261 |
Коэф. Швагера |
0,519 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
15 д. |
Период расчета |
16 д. |
Торговых дней |
12 (100%) |
Срок работы счета |
16 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
98% / 98% |
Cрок просадки |
15 / 15 д. |