Обновлено 03.12.2010
Средний год |
-100% |
Доход за 5,5 м. |
-99% |
Средний месяц |
-58,5% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-98,1% |
Последние 3 месяца |
-98,9% |
Макс. просадка |
99% |
Худший день |
87% |
Макс. плечо |
1:508 |
Станд. отклонение |
75,8% |
Нисходящий риск |
39,2% |
Лучший день |
30% |
Волатильность |
17,1% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,5891 |
Коэф. Шарпа |
-0,7819
|
Коэф. Сортино |
-1,5125 |
Коэф. Швагера |
0,665 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2,5 м. |
Период расчета |
5,5 м. |
Торговых дней |
93 (78%) |
Срок работы счета |
5,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
99% / 99% |
Cрок просадки |
2,5 / 2,5 м. |