Обновлено 15.07.2010
Средний год |
-100% |
Доход за 24 д. |
-77% |
Средний месяц |
-83,2% |
Последний день |
-77,3% |
Макс. просадка |
85% |
Худший день |
78% |
Макс. плечо |
1:529 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
77,5% |
Лучший день |
14% |
Волатильность |
23,2% |
Доход / риск |
-1,2 |
Коэф. Калмара |
-0,9829 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,0831 |
Коэф. Швагера |
0,688 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
6 д. |
Период расчета |
24 д. |
Торговых дней |
15 (83%) |
Срок работы счета |
24 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
85% / 85% |
Cрок просадки |
3 / 6 д. |