Обновлено 20.08.2010
Средний год |
7% |
Доход за 2 м. |
1% |
Средний месяц |
0,5% |
Последний день |
-20,7% |
Последний месяц |
4,1% |
Макс. просадка |
50% |
Худший день |
43% |
Макс. плечо |
1:158 |
Станд. отклонение |
20,8% |
Нисходящий риск |
9,1% |
Лучший день |
54% |
Волатильность |
17,5% |
Доход / риск |
0,1 |
Коэф. Калмара |
0,0109 |
Коэф. Шарпа |
-0,0122
|
Коэф. Сортино |
-0,028 |
Коэф. Швагера |
0,937 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
22 д. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
41 (95%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
27% / 50% |
Cрок просадки |
1 / 22 д. |