Обновлено 27.09.2010
Средний год |
-21% |
Доход за 2,5 м. |
-5% |
Средний месяц |
-2% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
0% |
Макс. просадка |
6% |
Худший день |
5% |
Макс. плечо |
1:7 |
Станд. отклонение |
3,3% |
Нисходящий риск |
3,7% |
Лучший день |
0% |
Волатильность |
5,4% |
Доход / риск |
-3,7 |
Коэф. Калмара |
-0,3467 |
Коэф. Шарпа |
-0,8262
|
Коэф. Сортино |
-0,739 |
Коэф. Швагера |
0,082 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
3 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
2 (3%) |
Срок работы счета |
3 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
5% / 6% |
Cрок просадки |
3 / 3 м. |