Обновлено 22.09.2010
Средний год |
-100% |
Доход за 2,5 м. |
-98% |
Средний месяц |
-77,3% |
Последний день |
-73,5% |
Последний месяц |
-97,2% |
Макс. просадка |
98% |
Худший день |
77% |
Макс. плечо |
1:568 |
Станд. отклонение |
210,2% |
Нисходящий риск |
48,1% |
Лучший день |
49% |
Волатильность |
26,7% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,791 |
Коэф. Шарпа |
-0,3714
|
Коэф. Сортино |
-1,6224 |
Коэф. Швагера |
0,846 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1,5 м. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
49 (89%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
98% / 98% |
Cрок просадки |
1,5 / 1,5 м. |