Обновлено 14.09.2010
Средний год |
-100% |
Доход за 14 д. |
-90% |
Средний месяц |
-99,4% |
Последний день |
-88,5% |
Макс. просадка |
92% |
Худший день |
89% |
Макс. плечо |
1:718 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
90,7% |
Лучший день |
18% |
Волатильность |
36,7% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-1,0815 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,1045 |
Коэф. Швагера |
0,298 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2 д. |
Период расчета |
14 д. |
Торговых дней |
10 (100%) |
Срок работы счета |
14 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
92% / 92% |
Cрок просадки |
1 / 2 д. |