Обновлено 13.09.2012
Средний год |
-80% |
Доход за 2 г. |
-96% |
Средний месяц |
-12,7% |
Последний день |
0% |
Последний месяц |
-84,8% |
Последние 3 месяца |
-89,2% |
Последние полгода |
-96,8% |
Последний год |
-98,9% |
Макс. просадка |
99% |
Худший день |
75% |
Макс. плечо |
1:208 |
Станд. отклонение |
89,9% |
Нисходящий риск |
30,5% |
Лучший день |
105% |
Волатильность |
22,9% |
Доход / риск |
-0,8 |
Коэф. Калмара |
-0,1274 |
Коэф. Шарпа |
-0,15
|
Коэф. Сортино |
-0,4412 |
Коэф. Швагера |
1,222 |
Рекоменд. срок |
от 6 м. |
Макс. срок просадки |
8,5 м. |
Период расчета |
2 г. |
Торговых дней |
220 (42%) |
Срок работы счета |
2 г. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
99% / 99% |
Cрок просадки |
8,5 / 8,5 м. |