Обновлено 22.11.2010
Средний год |
-100% |
Доход за 1,5 м. |
-96% |
Средний месяц |
-92,3% |
Последний день |
-0,2% |
Последний месяц |
-98,1% |
Макс. просадка |
98% |
Худший день |
97% |
Макс. плечо |
1:169 |
Станд. отклонение |
390,7% |
Нисходящий риск |
47% |
Лучший день |
81% |
Волатильность |
33,7% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,9381 |
Коэф. Шарпа |
-0,2383
|
Коэф. Сортино |
-1,9825 |
Коэф. Швагера |
0,862 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
29 д. |
Период расчета |
1,5 м. |
Торговых дней |
26 (90%) |
Срок работы счета |
1,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
98% / 98% |
Cрок просадки |
29 / 29 д. |