Обновлено 24.12.2010
Средний год |
-99% |
Доход за 2 м. |
-55% |
Средний месяц |
-31% |
Последний день |
-0,2% |
Последний месяц |
-56,7% |
Макс. просадка |
77% |
Худший день |
45% |
Макс. плечо |
1:141 |
Станд. отклонение |
156% |
Нисходящий риск |
46% |
Лучший день |
104% |
Волатильность |
21% |
Доход / риск |
-1,3 |
Коэф. Калмара |
-0,4004 |
Коэф. Шарпа |
-0,2037
|
Коэф. Сортино |
-0,6905 |
Коэф. Швагера |
0,895 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 м. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
42 (91%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
68% / 77% |
Cрок просадки |
1 / 1 м. |