Обновлено 24.11.2010
Средний год |
-100% |
Доход за 17 д. |
-56% |
Средний месяц |
-75,1% |
Последний день |
-22,7% |
Макс. просадка |
83% |
Худший день |
73% |
Макс. плечо |
1:150 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
56,8% |
Лучший день |
137% |
Волатильность |
51,2% |
Доход / риск |
-1,2 |
Коэф. Калмара |
-0,9044 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,3357 |
Коэф. Швагера |
1,35 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
14 д. |
Период расчета |
17 д. |
Торговых дней |
13 (100%) |
Срок работы счета |
19 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
83% / 83% |
Cрок просадки |
14 / 14 д. |