Обновлено 02.12.2010
Средний год |
-100% |
Доход за 25 д. |
-74% |
Средний месяц |
-78,5% |
Последний день |
-73,8% |
Макс. просадка |
86% |
Худший день |
75% |
Макс. плечо |
1:502 |
Станд. отклонение |
— |
Нисходящий риск |
74,3% |
Лучший день |
18% |
Волатильность |
24,7% |
Доход / риск |
-1,2 |
Коэф. Калмара |
-0,911 |
Коэф. Шарпа |
0
|
Коэф. Сортино |
-1,0674 |
Коэф. Швагера |
0,469 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
12 д. |
Период расчета |
25 д. |
Торговых дней |
16 (84%) |
Срок работы счета |
25 д. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
86% / 86% |
Cрок просадки |
2 / 12 д. |