Обновлено 17.01.2011
Средний год |
-26% |
Доход за 2 м. |
-5% |
Средний месяц |
-2,5% |
Последний день |
0,3% |
Последний месяц |
-0,4% |
Макс. просадка |
6% |
Худший день |
1% |
Макс. плечо |
1:3 |
Станд. отклонение |
2,8% |
Нисходящий риск |
3,7% |
Лучший день |
0% |
Волатильность |
0,8% |
Доход / риск |
-4,6 |
Коэф. Калмара |
-0,4425 |
Коэф. Шарпа |
-1,1835
|
Коэф. Сортино |
-0,8962 |
Коэф. Швагера |
0,495 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1,5 м. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
14 (35%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
5% / 6% |
Cрок просадки |
1,5 / 1,5 м. |