Обновлено 26.01.2011
Средний год |
-100% |
Доход за 2 м. |
-98% |
Средний месяц |
-83,5% |
Последний день |
-12,7% |
Последний месяц |
-98% |
Макс. просадка |
99% |
Худший день |
67% |
Макс. плечо |
1:167 |
Станд. отклонение |
813,3% |
Нисходящий риск |
67,6% |
Лучший день |
45% |
Волатильность |
32,8% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,8433 |
Коэф. Шарпа |
-0,1036
|
Коэф. Сортино |
-1,2473 |
Коэф. Швагера |
0,722 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
25 д. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
44 (98%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
99% / 99% |
Cрок просадки |
22 / 25 д. |