Обновлено 10.01.2011
Средний год |
-100% |
Доход за 1 м. |
-96% |
Средний месяц |
-91,6% |
Последний день |
56,4% |
Последний месяц |
-94,6% |
Макс. просадка |
98% |
Худший день |
84% |
Макс. плечо |
1:193 |
Станд. отклонение |
280,5% |
Нисходящий риск |
82% |
Лучший день |
149% |
Волатильность |
47,7% |
Доход / риск |
-1 |
Коэф. Калмара |
-0,9303 |
Коэф. Шарпа |
-0,3294
|
Коэф. Сортино |
-1,1272 |
Коэф. Швагера |
0,805 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
1 м. |
Период расчета |
1 м. |
Торговых дней |
27 (100%) |
Срок работы счета |
1 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
96% / 98% |
Cрок просадки |
1 / 1 м. |