Обновлено 23.12.2011
Средний год |
-82% |
Доход за 1 г. |
-84% |
Средний месяц |
-13,5% |
Последний день |
-0,1% |
Последний месяц |
5,1% |
Последние 3 месяца |
-36,1% |
Последние полгода |
-14,2% |
Последний год |
-17,1% |
Макс. просадка |
96% |
Худший день |
73% |
Макс. плечо |
1:161 |
Станд. отклонение |
80,1% |
Нисходящий риск |
28,6% |
Лучший день |
33% |
Волатильность |
13,2% |
Доход / риск |
-0,9 |
Коэф. Калмара |
-0,1406 |
Коэф. Шарпа |
-0,1787
|
Коэф. Сортино |
-0,4998 |
Коэф. Швагера |
1,404 |
Рекоменд. срок |
от 12 м. |
Макс. срок просадки |
1 г. |
Период расчета |
1 г. |
Торговых дней |
223 (82%) |
Срок работы счета |
1 г. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
91% / 96% |
Cрок просадки |
1 / 1 г. |