Обновлено 02.02.2011
Средний год |
-100% |
Доход за 1,5 м. |
-89% |
Средний месяц |
-75,4% |
Последний день |
-58,9% |
Последний месяц |
-89,8% |
Макс. просадка |
95% |
Худший день |
83% |
Макс. плечо |
1:501 |
Станд. отклонение |
194,2% |
Нисходящий риск |
53,7% |
Лучший день |
59% |
Волатильность |
26,4% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-0,7936 |
Коэф. Шарпа |
-0,3925
|
Коэф. Сортино |
-1,4183 |
Коэф. Швагера |
0,539 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
23 д. |
Период расчета |
1,5 м. |
Торговых дней |
30 (88%) |
Срок работы счета |
1,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
95% / 95% |
Cрок просадки |
23 / 23 д. |