Обновлено 15.03.2011
Средний год |
-100% |
Доход за 3 м. |
-94% |
Средний месяц |
-62,7% |
Последний день |
-78% |
Последний месяц |
-80,6% |
Макс. просадка |
95% |
Худший день |
78% |
Макс. плечо |
1:168 |
Станд. отклонение |
60,4% |
Нисходящий риск |
58,4% |
Лучший день |
73% |
Волатильность |
16,6% |
Доход / риск |
-1,1 |
Коэф. Калмара |
-0,6632 |
Коэф. Шарпа |
-1,0513
|
Коэф. Сортино |
-1,0879 |
Коэф. Швагера |
0,68 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
2 м. |
Период расчета |
3 м. |
Торговых дней |
52 (84%) |
Срок работы счета |
3 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
95% / 95% |
Cрок просадки |
2 / 2 м. |