Обновлено 27.07.2011
Средний год |
-4% |
Доход за 2,5 м. |
-1% |
Средний месяц |
-0,4% |
Последний день |
-5,1% |
Последний месяц |
-6,1% |
Макс. просадка |
16% |
Худший день |
8% |
Макс. плечо |
1:10 |
Станд. отклонение |
6,4% |
Нисходящий риск |
5,7% |
Лучший день |
6% |
Волатильность |
3% |
Доход / риск |
-0,3 |
Коэф. Калмара |
-0,0228 |
Коэф. Шарпа |
-0,1803
|
Коэф. Сортино |
-0,2038 |
Коэф. Швагера |
0,801 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
17 д. |
Период расчета |
2,5 м. |
Торговых дней |
23 (44%) |
Срок работы счета |
2,5 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
15% / 16% |
Cрок просадки |
2 / 17 д. |