Обновлено 03.05.2011
Средний год |
241% |
Доход за 2 м. |
27% |
Средний месяц |
10,8% |
Последний день |
11,4% |
Последний месяц |
25% |
Макс. просадка |
6% |
Худший день |
4% |
Макс. плечо |
1:23 |
Станд. отклонение |
3,1% |
Нисходящий риск |
0% |
Лучший день |
11% |
Волатильность |
4,1% |
Доход / риск |
43,3 |
Коэф. Калмара |
1,9368 |
Коэф. Шарпа |
3,2274
|
Коэф. Сортино |
0 |
Коэф. Швагера |
2,14 |
Рекоменд. срок |
от 3 м. |
Макс. срок просадки |
18 д. |
Период расчета |
2 м. |
Торговых дней |
24 (49%) |
Срок работы счета |
2 м. |
Текущие показ. |
|
Просадка |
0% / 6% |
Cрок просадки |
— / 18 д. |